Modelos de control markovianos: una aplicación de estimación empírica al caso con descuento
En este trabajo se abordan modelos de control markovianos en tiempo discreto con espacios de estado y de control numerables, con costos acotados y distribución de perturbaciones aleatorias desconocida θ. Asumiendo perturbaciones observables y aplicando la distribución empírica como estimador de θ, e...
Bewaard in:
Hoofdauteurs: | , |
---|---|
Formaat: | Online |
Taal: | spa |
Gepubliceerd in: |
Universidad de Sonora
2016
|
Online toegang: | https://sahuarus.unison.mx/index.php/sahuarus/article/view/36 |
Tags: |
Voeg label toe
Geen labels, Wees de eerste die dit record labelt!
|
Samenvatting: | En este trabajo se abordan modelos de control markovianos en tiempo discreto con espacios de estado y de control numerables, con costos acotados y distribución de perturbaciones aleatorias desconocida θ. Asumiendo perturbaciones observables y aplicando la distribución empírica como estimador de θ, el objetivo es construir políticas adaptadas, las cuales son asintóticamente óptimas en costo descontado. |
---|