Modelos de control markovianos: una aplicación de estimación empírica al caso con descuento
En este trabajo se abordan modelos de control markovianos en tiempo discreto con espacios de estado y de control numerables, con costos acotados y distribución de perturbaciones aleatorias desconocida θ. Asumiendo perturbaciones observables y aplicando la distribución empírica como estimador de θ, e...
Zapisane w:
| Główni autorzy: | , |
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| Format: | Online |
| Język: | spa |
| Wydane: |
Universidad de Sonora
2016
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| Dostęp online: | https://sahuarus.unison.mx/index.php/sahuarus/article/view/36 |
| Etykiety: |
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| Streszczenie: | En este trabajo se abordan modelos de control markovianos en tiempo discreto con espacios de estado y de control numerables, con costos acotados y distribución de perturbaciones aleatorias desconocida θ. Asumiendo perturbaciones observables y aplicando la distribución empírica como estimador de θ, el objetivo es construir políticas adaptadas, las cuales son asintóticamente óptimas en costo descontado. |
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